close
《期貨》偏多操作(永豐期貨提供)
亞股沿續7/3上漲格局下指數續攻，7/4盤面表現上以金融(+0.72%)與光電(+0.68%)類股最強。由籌碼面來觀察，三大法人七月份開倉總計賣超4.69億元。終場加權指數上漲4.23點，收在7422.59點，成交值放大至837億元。
台指期7/4上漲62點，收在7290點。價差方面，七月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差，其中台指期逆價差縮小至132.59點，電子期逆價差縮小至4.67點，金融期逆價差縮小至4.56點，摩台期逆價差縮至4.77點。三大期指均上漲收紅K表現強勢。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人多單加碼1939口，淨多單升至6723口，特定法人多單減碼357口，淨多單降至7742口。三大法人於現貨市場買超41億元，於期貨市場多單加碼2199口，淨多單增至15950口，外資期貨多單加碼1452口，淨多單升至11199口。整體來看外資法人對後勢維持偏多看法。
期貨走勢方面，在台積電等個股除息影響下，現貨蒸發44點，指數平盤開出，台指期則是出現了還原因除權息蒸發點數後仍有的逆價差收斂，指數開高走高，盤中受到金融類股續強與台積電填權1/3下，出現了K棒連四紅的局面。由籌碼面來觀察，外資法人連兩日買超，期貨多單加碼突破萬口，法人偏多心態不變。由技術面觀察，7/4指數再創反彈高點，指數站上季線，操作上偏多操作為宜但請嚴設停損。
選擇權從成交量來觀察，七月份契約買權集中在7400點；賣權部份集中在7200點。未平倉量的部份，買權OI升至337834口，最大序列至7400點，水位升至43878口；而賣權的OI則是升至396506口，最大序列至6900點，水位升至34807口。全月份未平倉量put/call ratio由1.14升至1.17(+3.18%)。買權平均隱含波動率由13.82降至13.46%(-2.67%)，賣權平均隱含波動率則由17.48降至16.82(-3.85%)，操作上建議在6900點進行保護型賣權策略因應。(永豐期貨提供)
全站熱搜
留言列表
