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《期貨》跌深觸底反彈,後續惟量是問(寶來曼氏期貨提供)
加權指數7/15呈現跌深反彈上揚的格局,最後收漲93.56點,收在8574.91點,成交量則略顯不足,僅1151.39億元。由技術面來看,大盤破底且在融資減肥後,出現逢低承接的買盤,延續7/14盤中時候的上揚力道,預料在政府護盤基金積極鞏固之下,待自外資賣壓趨緩與市場對利空消息鈍化反應之後,大盤則有機會浮現多頭走勢,惟此之前,還需保守以對,以逢低承接為主,對多頭突破訊號還需多加確認。
從現貨籌碼面來看,7/15外資賣超69.16億元,主要為反映近來國際股市的情況。期貨部份,台指期淨空單略為增加到10418口,比前一日增加594口空單,十大交易人方面,台指期為多單減碼332口,來到2738口的淨多單未平倉水準,預料結算前會出現較大的波動機會。
選擇權操作面上,由於距離結算日僅剩3日,可以考慮運用倍數獲利方法佈局價平或價外一檔的買權與賣權,或是佈局8月份合約,以建立買權多頭價差為主,履約價予建倉方法分別為Buy8700Call+Sell9000Call。
在選擇權7月合約的部份,買權較大的未平倉部位集結在8600~9000的履約價,賣權則是集結在8500以下,預料8500~8700為結算價的目標區間,八月份合約部份,考慮有130點的除息蒸發點數,目前買權以8800為主要的集結位置,預估大盤後續有機會來此挑戰。(寶來曼氏期貨提供)
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