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- 股市加速探底 悲觀心態幾近極限
- 台指期逆價差幅度持續擴大至200餘點.顯示期貨市場對後市的悲觀心態。
- 美股的臉色.周五DJ漲312.3點(-3.59%).NAS跌51.88點(-3.23%).SOX跌4.39點(-2.03%) () .
- 十大交易人台指期買單.留倉+13394口(昨天留倉+8185口)(增買單5209口)()...CALL賣單留倉約45526口(昨日部位-40918口 )(增賣單4611口)..PUT買單留倉+21264口(昨日部位+13222口)(減買單8042口)........留倉部位與昨日部 位變化.....大.....期指部位轉變化大...CALLPUT變化大..........選擇權仍弱性..()(買期指.賣CALL.買PUT)().... ...........全新統計資料以上線請點右上方 ........(買期指.賣CALL.買PUT) ........(選擇權變化大.......但照數據看已變化)
- 十大留倉部位/未平倉合約=台指期13394/74344約18.01%.買權-45526/328725.約13.84%.賣權21264/123576..約17.20%(指淨部位與全部未平倉的比)
- 十大交易人特定法人台指期買單留倉+17057口(昨日部位+11105)(增買單5952口)()....()CALL 買單+18533口.(昨日部位+30537口)(減買單12004口).. PUT買單留倉+50805口(昨日部位+22665口)(增買單28140口)....請與昨日比較.....(期指變化大.選擇權變化大) .....(十大交易人與法人台期指留倉看法同步..但看選擇權變化偏弱看待.) ..........()
- 10月新開倉以選擇權成交量看密集區...CALL暫看--5000=>4800(移動)........PUT暫看>4300=>4100()
- 價平Call & Put 的隱含波動率週一為67.10%及76.33%，兩者均呈大幅上升且賣權仍大於買權的狀態，顯示市場仍瀰漫持續破底的恐慌氣氛。
- 價平Call & Put 的隱含波動率週一為67.10%及76.33%(昨為41.27%及61.12%). 兩者同步上升尤其賣權.顯示市場恐慌氣忿。
- 選擇權10月合約P/C Ratiot微升為0.38(昨為0.37).仍為偏空結構。。
- 台指期逆價差幅度持續擴大至333點.顯示期貨市場對後市的悲觀心態。
- 純個人看法不得視為操作建議
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亦不得視為提供買進賣出之參考。投資人交易前應自行判斷並控制風險 |
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