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- 選擇權方面.選擇權9月合約P/C Ratio為0.43(昨為0.44).法人週一在選擇權偏多佈局.整體部位仍以偏空合約居多。
- 美股的臉色.周一Dj漲289.78點(+2.58%).NAS漲13.88點(+0.62%).SOX跌0.45點(-0.14%)()
- 摩根多空比 .9月..633:4209.... (昨天:....9月..784:2978...)
- 日經跌150點().韓國跌16.99點 () ..........()
- 前五分量69億(昨量112億.量縮跌).-70萬買張().買均+1.1(暫看).成交均4.7()(暫看)(兩低盤.中動能 ) (注意一下買賣張.跟成交均)
- 十大交易人台指期買單.留倉-9082口(昨天留倉-5254口)(增賣單3832口)...CALL賣單留倉約-144463口(昨日部位-129195口 )(增賣單15268口)..PUT買單留倉+17990口(昨日部位+24552口)(減買單6562口)........留倉部位與昨日部 位變化.....大.....期指空單部位變化大CALLPUT變化大..........選擇權仍弱性..()(賣期指.賣CALL.買PUT)().... ...........全新統計資料以上線請點右上方 ........(賣期指.賣CALL.買PUT) ........(選擇權變化大.......但照數據看仍較偏空看法)
- 十大留倉部位/未平倉合約=台指期-9082/55572..約16.34%.買權-144463/488477.約29.57%.賣權17990/199475..約9.01%(指淨部位與全部未平倉的比)
- 十大交易人特定法人台指期買單留倉+5516口(昨日部位+1408)(增買單4108口)()....()CALL 買單+66387口.(昨日部位+51242口)(增買單15145口).. PUT買單留倉+74324口(昨日部位+71727口)(增買單2597口)....請與昨日比較.....(期指變化大.選擇權變化大) .....(十大交易人與法人台期指留倉看法同步..但看選擇權變化偏弱看待.) ..........()
- 以下更新中
- 9月以選擇權成交量看密集區...CALL暫看---6800=>6700(下壓)........PUT暫看6400=>6300(下移)
- 價平Call & Put 的隱含波動率週二為31.66%及35.03%.(昨為34.05%及30.38%)呈買權下降賣權大幅上升.市場對未來的避險需求大為提高。
- 選擇權方面.選擇權9月合約P/C Ratio再降為0.41(昨為0.43)..整體部位仍以偏空合約居多。
- 日線上反彈氣勢相形偏弱.若多方無法重啟往上攻勢.則未來恐有持續回測缺口的可能。
- (純個人看法不得視為操作建議 )
- 本專欄僅為筆者個人操作之依據，並不適用於每個閱讀到本專欄的讀者，
亦不得視為提供買進賣出之參考。投資人交易前應自行判斷並控制風險
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