- 周五DJ跌5.86點NAS跌4.88點SOX漲1.95點 ()
- 摩根多空比 .5月...1006:1422().................... (昨天:.5月1232:1771)
- 日經漲55=>+20點().韓國漲11.02=>-3點
- 前五分量91億(昨量122億.量增漲.)-43萬買張.買均+1.8=>1.3暫看).成交均6.4=>5.6(暫看)(一高盤.中動能)
- 技術面上日線偏多格局持續不變.預計未來走勢仍有往上續強的機會
- 在量能未失控前(先看2000億).未出現巨量長黑等訊號前.不要預估高點會到哪裡.
- 大交易人台指期買單.留倉-5933口(昨天留倉-3760口)(增賣單2173口)...CALL轉買單留倉約-----36759口(昨日部位 -29804口)(增賣單6955口)..PUT買單留倉+10596口(昨日部位+18844口)(減買單8248口)........留倉部位與昨日部 位已有變化.期指空單部位小幅增加...........選擇權且轉中力量..()(賣期指.賣CALL.買PUT)().... ...........全新統計資料以上線請點右上方
- 十大交易人特定法人台指期買單留倉-12734口(昨日部位-11424口)(增賣單1310口)()....()CALL 買單137972口.(昨日部位+125399口)(增買單12573口).. PUT買單留倉+152460口(昨日部位+142228口)(增買單10232口)....請與昨日比較.....(期指變化大.選擇權變化大) .....(十大交易人與法人台期指留倉看法同步..但看選擇權變化中性偏弱看待.) ..........()
- 5月以選擇權成交量看密集區...CALL暫看--->9300=>9500(移動的跡象)........PUT暫看--9100=>9200。(已有移動現象)
- 價平 Call & Put 隱含波動率週一為27.35%及25.41%(昨為21.26%及20.76%).兩者同步呈大幅上升.且在期貨軋空大漲下.買權波動程度顯著大於賣權。
- 選擇權5月合約P/C Ratio再上升至0.90(昨為0.88).短多力道持續增強。
- 週一四大期指連續五日以正價差作收.台指期正價差幅度擴大至74點.值得注意的是外資法人雖持續買超台股96億.不過摩台期正價差幅度卻反而小於國內期指.短線上已有過熱修正的風險。
- 前十大交易人台指5月份合約淨空單較前日增加2173口.特定法人5月份合約淨空單較前日增加4581口.是否結算後有較大的修正.值得我們特別觀察 (詳數字請看右上方統計資料)
- 台指期週一尾盤急拉以紅K作收.日線型態上已拉出一波連續六根紅K的強多格局.多頭攻勢仍舊凌厲.加上均線形成多頭排列.偏多格局仍持續不變。
- (純個人看法不得視為操作建議 )
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亦不得視為提供買進賣出之參考。投資人交易前應自行判斷並控制風險 |
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